5 Tage Handelssystem

Trading System Face the Day Bewaffnet mit einem GAME PLAN Wenn es um den Handel für ein Leben geht, fallen Investoren in drei Kategorien: Diejenigen, die ein Handelssystem haben Diejenigen, die ein Handelssystem entwickeln Diejenigen, die nie daran geglaubt, ein bestimmtes Handelssystem. Und erklären dem Ehegatten immer noch, wie sie ihr gesamtes Handelskapital verloren haben. Dies soll natürlich die Bedeutung eines jeden Handelstages mit einem Spielplan und einem Handelssystem hervorheben. Ein sehr großer Teil dieses Spielplans beinhaltet, dass ein spezifisches Handelssystem oder Setup, und, noch wichtiger, eine Handelsmethodologie, in der für jedes Handelssystem oder Setup gelten. Ohne diese Kombination ist ein Trader wie eine verwundete Antilope im Zentrum eines Löwenstolzes, bei der es nicht darum geht, ob die Antilope bekommt, sondern wann. Für einen Trader ohne Handelssystem, die Möglichkeit der Ruine es nicht eine Frage, wenn. Es ist nur eine Frage der wann. Ich verwende 8 Handelssysteme in meinem täglichen Handelsroutine. Eines der einfachsten und effektivsten ist, dass ich das 5-minütige Multi-Pivot Play-Handelssystem nenne, welches ein Handelssystem ist, das ich für die Mini-Dow-Futures nutze. Ich verwende auch ein ähnliches Handelssystem für die emini SampP, emini Nasdaq und emini Russell Futures. Der Einfachheit halber werde ich mich auf das Mini-Dow-Handelssystem in diesem Artikel konzentrieren. Der Hauptvorteil dieses Handelssystems besteht darin, dass es preisbasiert ist, im Gegensatz zu einem Indikator-basierten Handelssystem. Bis der Großteil der Handelssoftware ein Kauf - oder Verkaufssignal generiert, ist der Umzug bereits im Gange. Durch das Verfolgen dieser preisbasierten Methodik gibt es viele Fälle, in denen ich in einen Handel vor den Indikator-basierten Trading-System-Trader zu bekommen, und ich in der Regel am Ende Abgabe meiner Position, wie ein Kauf-oder Verkaufssignal wird auf einem stochastischen oder produziert Anderen Oszillator-Typ Handelssystem. Ich folge einem 2, 4 und 13 Zeitraum exponentiellen gleitenden Durchschnitt sowie eine 7-Periode RSI auf jeder 5-Minuten-Chart. Ich benutze diese nicht für Signale Ich benutze diese, um zu sehen, wenn diese nachhängenden Handelssoftware sind die Schaffung von Kauf-und Verkaufssignale so weiß ich, wenn die Menge springt in. Bevor wir uns, wie die Nutzung des Handelssystems zu betrachten, können Blick auf seine wichtigsten Komponenten: 24-Stunden-Pivot-Ebenen Zunächst einmal, reden wir über die Pivots: wie sie erstellt werden und wie ich sie verwenden. Es gibt kein großes Geheimnis oder Geheimnis für die Pivots. Dieser Trading-Software ist leicht verfügbar und gibt es schon seit einer langen Zeit. Dies sind Stütz - und Widerstandsniveaus, die von den Bodenhändlern mit einer einfachen mathematischen Formel berechnet werden. Diese Ebenen wurden weithin bekannt und haben sich vom Boden bewegt. Heute sind viele Day-Trader bewusst von ihnen und versuchen, sie zu benutzen, aber in meiner Erfahrung sind sie mit ihnen falsch. Um die Verwirrung hinzuzufügen, gibt es verschiedene Formelversionen und verschiedene Zeitrahmen, die bei der Berechnung von Pivots verwendet werden. Also, um loszulegen, schauen, was ich benutze, die eine der Standard-Pivot-Formeln ist: Sobald ein Tag Trader hat diese Formel, dann sind die wichtigsten Daten, die benötigt wird, hoch, niedrig und schließen der vorherigen Sitzung. Für meinen eigenen täglichen Handel verwende ich 24 Stunden im Wert von Daten, und deshalb verwende ich die 24-Stunden-Sitzung von 4:15 PM Eastern zu 4:15 PM Eastern. Sobald ich diese highlowclose, stecke ich diese in eine Excel-Kalkulationstabelle mit den oben aufgeführten Formeln. Diese Information erzeugt 7 wichtige Stufen für den nächsten Handelstag: ein zentrales Pivot, dann 3 Stufen über (R1, R2 und R3) und 3 Stufen darunter (S1, S2 und S3). Der zentrale Drehpunkt hat das meiste Gewicht der 7 Niveaus. Zusätzlich zu diesen Tagesniveaus nutze ich auch die wöchentlichen Niveaus (berechnet über die Höchststunde der Vorwoche) und die monatlichen Niveaus (berechnet über die Hochrechnung des Vormonats). An Tagen, an denen die Aktion flüchtig ist und einen Trading-Bereich von über 150 Punkten im Mini-Dow oder 15 Punkten im emini SampP erzeugt, verwende ich auch Mittelpunkte. Diese sind buchstäblich der halbe Punkt zwischen jedem der täglichen Pivot-Ebenen. Sobald die Pivots erstellt und gezeichnet sind, ähneln sie dem Diagramm in Abbildung 1. Abbildung 1 zeigt ein Handelssystem auf einem 5-minütigen Diagramm des CBOT Mini-sized Dow Vertrag mit seinen entsprechenden täglichen, wöchentlichen und monatlichen Pivot Ebenen. Abbildung 1 zeigt ein 5-minütiges Diagramm des CBOT-Mini-Dow-Vertrags mit den entsprechenden Daily-, Weekly - und Monthly-Pivot-Levels. Es ist selten, wenn ein Aktienindex seine R3 oder S3 Ebenen, wie das ist das Extrem des Bereichs trifft. Dies ist wichtig zu wissen, denn wenn ein Markt sammelt sich auf R2 oder ein verkauft sich an S2, die in der Regel am Ende wird die tote hoch oder die tote Tief des Tages. Dieses Wissen wird dazu beitragen, eine Trader Emotionen und halten sie auf dem richtigen Weg, um dieses Handelssystem zu folgen. Das heißt, werfen wir einen Blick auf meine Regeln für mein Handelssystem, während der Handel der Pivots. Grundlegende Methodik der Multi-Pivot-Strategie: 1) Ich bin für Trades gegen die Pivots suchen. Meine idealen Trades verblassen gegen diese Ebenen. Wenn wir bis zu einer Pivot-Ebene, dann bin ich entweder schon lange und bin auf der Suche nach einem Ausgang, oder Im flach und Im suchen, um eine neue Short-Position zu initiieren. Zum Beispiel, die Märkte rally zu einem täglichen Niveau, und ich kurz den Umzug. Oder ein Markt verkauft sich auf eine tägliche Ebene, und ich den Umzug zu kaufen. Ich warte nicht auf die gleitenden Durchschnitte oder den RSI, um die Aktion zu bestätigen. Stattdessen habe ich die Bestellungen auf der Grundlage der Preis-Aktion. Im Idealfall werde ich MA Bestätigung mindestens 20-30 Minuten, nachdem ich den Handel, wenn nicht früher. In Wahrheit kann der Trader dieses System ohne die MA-Bestätigungen handeln, die ich gerade sehen möchte, dass sie sich in meine Richtung drehen, nachdem ich im Handel bin. Ich weiß, das ist, wenn die meisten Händler sind gerade jetzt immer in den Handel Weise zu spät Abbildung 2 zeigt ein 5-Minuten-Chart des CBOT Mini-Größe Dow Vertrag mit Trading System Ein-und Ausstieg Ebenen. Abbildung 2 zeigt ein 5-minütiges Diagramm des CBOT-Mini-Dow-Kontrakts mit den Ein - und Ausstiegsebenen des Handels - systems. Am Freitag, dem 16. Januar, zeigt die Kursaktion auf dem Chart drei Handelssystem-Setups. Als die Märkte bis zum Mittelpunkt nahe 10565 rallye, richte ich einen kurzen ein, wobei mein Ziel der tägliche Pivot ist, der unten bei 10529 sitzt, plus 3 Punkte - etwas, worüber ich in meiner nächsten Handelssystemregel sprechen werde. Auf einem Zug zum Pivot, schließe ich meine kurze, und am Ende gehen lange, mit meinem Ziel ist der Mittelpunkt. Nach dem Schlagen des Mittelpunkts, schließe ich meine lange, und umgekehrt und gehen kurz, mit meinem Ziel ist die tägliche Pivot noch einmal. Nun, da wir die Grundidee haben, gehen wir über Einstiegspunkte und stoppt. 2) Ich trete ein und verlasse Trades, indem ich Limit Orders oder Stopssell Stops oder - 3 Punkte aus dem Multi Pivot Level Trading Software kaufen. Die Aufträge sind 3 oder -3 Punkte, je nachdem, auf welcher Seite des Pivots der Handel stattfindet. Die Idee ist, an erster Stelle zu stehen. Zum Beispiel, wenn eine der Ebenen 10500 ist und wir sind bis zu diesem Niveau sammeln und ich bin schon lange, werde ich einen Verkauf zu vergeben, um auf dieser Ebene -3 Punkte, die 10497 zu verlassen ist. Wenn der Markt fiel zu einem Pivot bei 10400 und ich bin kurz, dann ist mein Ziel der Pivot 3 Punkte oder 10403. Ich benutze dies - 3 Punkte für Einsätze, Stopps und Ziele. Die Idee ist, vor dem Pivot zu sein und erste Linie, um in oder aus. An Tagen, an denen ich den Mittelpunkt zwischen den täglichen Leveln verwende, verwende ich einfach den tatsächlichen Midpoint-Preissatz für Käufe und verkauft gegen die Mittelpunkte (statt oder - 3 Punkte). 3) Meine erste Station ist fast immer 20 Punkte, nie weniger als das. Wenn ich einen Tag Handel und es ist in der Nähe der Übernachtung Höhen oder Tiefen, sagen, 25 Punkte entfernt, dann werde ich diese Ebene als mein zu stoppen. 95 der Zeit aber es ist nur ein 20-Punkte-Haltestelle. Ich glaube nicht aggressiv Trail meine Stationen in diesem Handelssystem. Figur 3 zeigt ein 5-minütiges Diagramm des CBOT-Mini-Dow-Kontrakts mit Eintritts-, Austritts - und Stop-Stufen des Handelsystems. Figur 3 zeigt ein 5-minütiges Diagramm des CBOT-Mini-Dow-Kontrakts mit Eintritts-, Austritts - und Stop-Stufen des Handelsystems. Abbildung 3 Handelssystem zeigt Einstiegsstufen mit ihren entsprechenden Stopps an Ort und Stelle. Als ich an meinem Kurzschluß am Mittelpunkt 10565 gefüllt war, setzte ich sofort einen 20 Punktstopp bei 10585 ein. Eine lange auf dem wöchentlichen Niveau 10532 3 bei 10535 würde bedeuten, daß der Händler einen sofortigen 20 Punktstopp bei 10515 setzen würde. Der Anschlag basiert auf Der Händler Einstieg, nicht die Pivot-Ebene. Im nicht ein großer Fan von aggressiv schleppenden Stationen in einem Handelssystem. Allerdings, wenn wir nahe an meinem Ziel, in der Regel innerhalb von 5 Punkten, werde ich meinen Stopp auf die nächste Stufe zu bewegen oder - 3 Punkte auf der anderen Seite. Dies bedeutet, wenn ich lange bin, würde ich meinen Stopp auf den vorherigen Pivot bringen - 3 Punkte, die ein breakingven 6 spielen würde. Figur 4 zeigt ein 5-minütiges Diagramm des CBOT-Mini-Dow-Kontrakts mit Eintritts-, Austritts - und nachlaufenden Stop-Stufen des Handelsystems. Fig. 4 zeigt ein 5-minütiges Diagramm des CBOT-Mini-Dow-Vertrags mit Systemein - und - ausstieg und nachlaufenden Stoppniveaus. Fig. 4 zeigt ein Beispiel für das Verschieben eines Anschlags. Hier haben wir unsere ursprüngliche 20 Haltestelle aus unserem langen Eintrag auf einen Rückgang der wöchentlichen Pivot 3 Punkte. Wenn der Markt innerhalb von 5 Punkten meines Ziels erreicht, verschiebe ich den Stopp bis zu demselben Pivot, den ich als Einstiegsebene verwendet habe und subtrahiere 3 Punkte. In diesem Trading-System Fall war der Eintrag Pivot die grüne gepunktete Linie, die eine der wöchentlichen Ebenen ist. Also mein Stopp ist 3 Punkte unter dem Niveau, das ist 6 Punkte unter meinem Eintrag (seit meinem Eintrag war wöchentlich Pivot 3 Punkte). 4) Nach 2 Verlierern in einer Reihe beendigte ich für den Tag. Dies scheint wie eine einfache Regel, aber es ist sehr wichtig. Die ganze Idee dieses Handelssystems ist, die Händlerverluste klein zu halten, damit er leben kann, um einen anderen Tag zu kämpfen. Mit diesem Trading-System, wenn die Händler erste zwei Trades des Tages sind Verlierer, dann ist er nach 40 Punkten oder 200 pro Vertrag gehandelt. Dies ist sehr vernünftig und wird verhindern, dass ein Händler von einem Killer-Drawdown-Tag, wo Emotionen laufen grassiert, wodurch Übertraining. 5) Mit diesem Handelssystem handele ich 1 Vertrag für jede 12.500 in meinem Konto. Für Konten, die ich verwalte, trage ich 1 Vertrag für jeden 25.000 in dem Konto. Technisch könnte der Trader sehr aggressive Margin Regeln und Handel 10 Verträge für jede 10.000, die er hat. Das Problem mit diesem ist, wenn er zwei Verlierer in einer Reihe hat er gerade 2.000 verloren, oder 20 seines Kontos an einem Tag. Der Verlust von 200 auf einem 12.500 Konto entspricht einem -1.6 Verlust des Eigenkapitals. Der Verlust von 200 auf einem 25.000 Konto entspricht einem -0.08 Verlust des Eigenkapitals. Der gesamte Schlüssel zu Online-Futures-Trading ist die Verwaltung von Equity Swings. Wenn ein Trader 20 verliert, dann muss er 25, um wieder zu breakeven. Einer der größten Fehler, den ich sehe, dass neue Händler machen, verdoppelt oder verdreifacht sich von ihrem ursprünglichen Plan. Die Gründe sind alle emotional basiert, und alles, was es bedeutet, ist, dass ein Händler-Account jetzt eine Katastrophe wartet, um passieren. Ein Trader kann rechts 5 mal in Folge sein, aber wenn er weiterhin Pyramide und fügen Sie Verträge, muss er nur falsch sein, einmal einen großen Verlust leiden. Entscheiden Sie, wie viele Verträge zu handeln und zu halten, dass Handelssystem auf jedem Handel 6) Ignorieren neue Handelssystem-Setups zwischen 12:00 Uhr ET und 2:00 Uhr ET. Wenn ich in einem Handel bin, werde ich darin bleiben und meine Parameter auf halten. Wenn ich jedoch flach in diesen Zeitrahmen gehe, werde ich keine neuen Trades einleiten. Warum Dies ist die tote Zone des Tages. Die Institutionen werden bis nach 02.00 Uhr ET gehandelt, weil es nicht genügend Volumen, um ihre Aufträge am Nachmittag zu behandeln. Die daraus resultierende Preisaktion ist abgehackt, und die einzigen Menschen, die davon profitieren, sind Makler, da Händler ihre Konten übertreiben und alle ihre Gewinne, die sie am Morgen gemacht haben, zurückgeben. In diesem Handelssystem fand Ive eine der besten Möglichkeiten, um eine Person Profitabilität zu verbessern ist es nicht zulassen, dass sie Handel während dieser Zeit des Tages. Das sind die Handelssysteme und Regeln, denen ich folge. Was ist schön über dieses Handelssystem ist, dass der Trader nicht haben, um es sehr genau beobachten, sobald er in einer Position ist. Im nicht ein aggressiver Anhänger der Anschläge. Ich mag in einer Position zu bekommen, setzen meine Parameter, und dann auf andere Dinge konzentrieren. Je nach Arbeitssituation konnte er dies im Büro, vor allem an der Westküste, durchführen. Er könnte Warnungen für die wichtigsten Ebenen setzen, und dann, wenn die marketsLife ist wirklich einfach, aber wir bestehen darauf, dass es kompliziert. - Konfuzius Es gibt viele verschiedene Systeme und Techniken, die Händler lernen können, sich selbst einen Vorteil im Handel zu gewinnen. Einige von ihnen sind komplex, aber sie müssen nicht komplex sein, um gut zu sein. Die 10-Tage-System ist wahrscheinlich die einfachste, die Sie jemals lernen, aber es kann sehr hilfreich sein, vor allem während choppy Märkte. Das 10-Tage-System arbeitet nach dem einfachen Prinzip, dass, wenn die Märkte (insbesondere der SP 500-Index) bei 10-Tage-relativen Höhen oder Tiefs liegen, der Trend die Richtung vorübergehend ändert. Ein 10-Tage-Tief passiert, wenn der Schlusskurs eines bestimmten Tages niedriger ist als das Ende der letzten 10 Tage. Dies führt in der Regel zu einem starken Prellen im Preis innerhalb von 5 Tagen. Ein 10-Tage-Hoch geschieht, wenn die Schließung höher ist als das Ende der letzten 10 Tage. Die 10-Tage-Höhenergebnisse sind ein wenig unregelmäßiger, aber oft sind die Ergebnisse nach unten oder zumindest flache Bewegung für die nächsten 5 Tage. Hier ist das 10-Tage-System-Diagramm aus den ersten Monaten des Jahres 2006. Die blauen Pfeile zeigen einen Kauf gemäß dem System an, das am Morgen nach einem 10-Tage-Tiefpunkt erreicht wird, während die roten Pfeile ein Verkaufssignal am Morgen anzeigen Nach 10-Tages-Höhe erreicht wird. Dieses Diagramm ist ein guter Beweis, wie genau es manchmal sein kann. Bei stark tendierenden Märkten sind die Ergebnisse nicht ganz so gut, aber es ist immer noch in der Regel ziemlich gut für die Vorhersage kurzer Pausen, zumindest in den Trend. Die 10-Tage-Tiefstwerte sind bei weitem nützlicher als die 10-Tage-Höhen. Seit 1980 sind die 10-Tage-Tiefstwerte ein genauer Prädiktor für kurzfristige Gewinne auf dem SPX-Index etwa 62 Prozent der Zeit gewesen. Der Kauf des Morgens nach einem niedrigen Signal und das Halten für genau 5 Tage jedes Mal, wie oben beschrieben, hätte einen Gewinn von rund 120 für den 26-Jahres-Zeitraum ergeben, und das ist ohne Reinvestition Gewinne. Während das an sich ist beeindruckend, es ist definitiv nicht die einzige Möglichkeit, dass Sie das System nutzen können. Die 10-Tage-System ist wahrscheinlich am besten verwendet, um Ihre anderen Trades zu lenken. Zum Beispiel, wenn Sie schwingen Handel Aktien oder Optionen und beachten Sie, dass die 10-Tage-System trifft ein hohes Signal, können Sie vermeiden oder schneiden Sie Ihre bullishe Trades für ein paar Tage. Preis Headley ist der Gründer und Chef-Analyst von BigTrends. El Cuervo8217s 5 Tag Moving Average Trading System Für die Regeln dieses Systems, sehen Sie sich Cuervo8217 Post, wo er erklärt, seine Qsinator 5 Tage Moving Average Trading System. Starting Equity war 5.000 mit 100 Aktien gehandelt jedes Mal. Ich schloß .01 Anteil für Kommission ein. You8217ll finden meine Ergebnisse (unten) ähnlich sein sein. Meine Tests verwendeten den Schlusskurs des Tages, dass der Preis über oder unter dem 5 Tage einfachen gleitenden Durchschnitt für Ein-und Ausreise überquerte. Cuervo verlangte die Höhe des Tages, um unter dem gleitenden Durchschnitt zu sein, um einen Eintrag auszulösen. Ich habe nicht Code mit dieser zusätzlichen Anforderung. I8217ve umkreiste im Grün die Metriken, dass ich die meiste Aufmerksamkeit zu zahlen, aber es gibt andere wert zu überprüfen, wie der Profit-Faktor und Ratio Durchschnitt. Win: Durchschn. Verlust. Beachten Sie auch, dass die durchschnittliche Verlieren Handel dauerte doppelt so lange wie die durchschnittliche gewinnenden Handel. Sie könnten auf, dass später befragt werden. Unten ist die Eigenkapitalkurve. Beachten Sie die beiden großen Drawdowns. Die erste große Drawdown begann am 12-27-07 als das System ging zweimal lang während der Januar-Ohnmacht. Der Tiefstand dieses Drawdowns war der 23. Januar, wo das System 16 (Intraday) aus dem Eigenkapital verloren hatte. Vom Handelsanfang bis zum Ende war der Drawdown 9,5. Der zweite große Drawdown begann Ende September. Am 10. Oktober verlor das System Ende September (Intraday) über 16 von der Höhe. Allerdings vom Trade Start bis zum Ende, war der Drawdown nur 6,5 Ich glaube, es gibt eine sehr einfache Verfeinerung, die gemacht werden könnte, um den Drawdown zu verringern. Jedermann haben eine Vermutung, was diese Verfeinerung sein könnte Für Spaß und weil es cool aussieht, hier sind einige der letzten Trades, die das System genommen hat. Per el Cuervo8217s Regeln, das System nur gehandelt 100 Aktien zu einem Zeitpunkt. Auf der Tabelle unten MA5LE Long Entry, während MA5LX Long Exit. Ein sehr einfaches, aber profitables System. Ich frage mich, welchen Prozentsatz der Einzelhändler dieses System im Jahr 2008 schlagen konnten. Caveat: Testen Sie über alle Daten für die Qs (ab März 1999) hat das System im März 2000 ein hohes Niveau erreicht, das bis August 2008 nicht übertroffen wurde Genießen Sie die Inhalte bei iBankCoin, bitte wie unsere Facebook-Seite Die Kerzenstopps sind wirksam für diese Strategie. Wenn ein ausgedehnter Trend auftritt (wie ein außergewöhnlicher Abwärtstrend), könnte diese Strategie in Schwierigkeiten geraten. Ich didn8217t klären, wenn ich nach dem 15-20DMA-Test gefragt, aber es ist eine kurze Strategie, um das Original Wie über die Prüfung der ursprünglichen Strategie auf 8220short8221 am LX und Deckung auf der LE Ich benutzte eine einfache Kalkulationstabelle, um eine Idee, Kam zu mir in etwa fünfzehn Minuten und Sie ging ein machte es beyoootiful. Im Ernst, danke für die Überprüfung der Idee. Ich versuchte eine Variante, wo das System würde einfach schließen, am Ende des nächsten Tages nach einem Kauf, d. H. Wenn ein Kauf ausgelöst wird, verkaufen Sie am Ende des nächsten Tages unabhängig. In der Tabellenkalkulation didn8217t helfen Sachen erheblich, damit ich didn8217t Post die Änderung. Meine beiden anderen Gedanken sind: 1. Nur geben, wenn die Schließung MA (7) Ich habe 7 aus meinem Hut, aber Sie bekommen die Idee 2. Wer sagt, es sollte mit der MA (5) halten. Von Duane8217s Link Ich zitiere 8220Die besten Net Profits wurden an den kürzeren Längen, 200 Tage und unten gefunden. Weitere Feinabstimmung ergab, dass eine Länge von nur 2 Tagen produziert den höchsten Nettogewinn von 816 Millionen auf einer ursprünglichen 100.000 Investitionen.8221 Ich glaube, in advertently war ich Verarbeitung Curtis Faith8217s Way of the Turtle, weil er in der Nähe des Endes des Buches erwähnt eine einfache Bewegung Tag Strategie, die sehr gut funktioniert. Schließlich öffnete ich sourced meinen Algorithmus, damit jemand entweder es überprüfen oder mir erklären, eine Wanderung zu nehmen. Ich bin neugierig Holz was zwickt Sie made8230 AddictCuervo - ein kurzer Eintrag, der automatisch auslöst, wenn der lange Ausgang gemacht wird macht für einige sehr interessante (gute) Ergebnisse. In der Tat, die Ergebnisse sind so gut, ich wollte es nur zu Cuervo zu erwähnen und ließ ihn dazu beitragen, dass addition8230but, da er fragte8230 Eine weitere Ergänzung, die wirklich macht für eine schöne Kurve ist es, das System erhöhen Position Größe mit jedem gewinnen und sinken Es mit jedem Verlust. B-A-UTIFUL, sage ich ya Unten sind die Ergebnisse mit den zusätzlichen kurzen Einträgeexits und Position Sizing, die erhöht und sinkt mit winslosses. Ich denke, die meisten Menschen finden die Ergebnisse schmackhaft, zumindest. Denken Sie daran, dies ist der gleiche Zeitraum getestet, wie ich über oben (1 Jahr auf der Qs). Gesamtgewinn 8.269,41 Profitfaktor 3,77 Bruttoergebnis 11,252,34 Bruttoverlust (2,982,93) Anzahl der Trades 80 Prozent gewinnbringend 76,25 Gewinnende Trades 61 Verlierende Trades 19 Even Trades 0 Durchschn. Handelsergebnis 103,37 Verhältnis Durchschn. Win: Durchschn. Verlust 1,17 Durchschnittl. Gewinnender Handel 184,46 Avg. Verlorener Handel (157,00) Größter Gewinnender Handel 1.037,30 Größter Verlusthandel (547,42) Größter Gewinner des Bruttogewinns 9,22 Größter Verlierer ab Bruttoverlust 18,35 Max. Konsekutiver Siegertrainer 18 Max. Consecutive Losing Trades 3 Durchschn. Bars in Gewinnen Trades 3.15 Avg. Bars in Losing 6,95 Durchschn. Stäbe in Gesamthandlung 4.05 Max. SharesContracts Held 369 Kontogröße Erforderlich 547.42 Gesamtkommission 263.10 Gesamtrendite 0.00 Rendite auf das Anfangskapital 165.39 Jährliche Rendite 100.14 Rendite auf Rückkauf (41.84) 1510.62 Durchschnittl. Monatliche Rendite 678,66 Std. Abweichung der monatlichen Rendite 750.37 Renditeverzinsung 3.16 RINA-Index 39.16 Sharpe Ratio na K-Ratio 3.39 Handelsperiode 11 Mths, 21 Dys Zeitanteil am Markt 100.00 Zeit am Markt 11 Mths, 21 Dys Longest Flat Period na Max. Eigenkapitalentwicklung 8.966,71 Datum der max. E. Hochlauf 121908 16:00 Max. E. Auflauf ab dem Anfangskapital 179,33 Max. Drawdown (Intra-Day-Peak-to-Valley) Max. Drawdown (Trade Close to Trade Close) Wert (2.003,84) Wert (547.42) Datum 101008 16:00 Datum 101308 16:00 ab dem Anfangskapital 40,08 ab dem Anfangskapital 10,95 Reingewinn nach Zeichnung 412,68 Reingewinn nach Zeichnung 1510,62 Max. Trade Drawdown (1.704.88) B-rad, seine wirklich einfache. Tradestation erlaubt keine Prüfung einer Strategie über ein Portfolio von Wertpapieren. Das ist eine schwere Einschränkung. Natürlich alles andere über TS ist sehr gut. Stockfetcher Daten geht zurück bis 2002, aber Sie können nur Ausführungen Tests 2 Jahre zu einer Zeit, und dann die Ergebnisse in Excel zu kompilieren. Ich habe keine Amibroker, aber diejenigen, die es haben Alwasys scheinen sehr zufrieden damit zu sein. I8217ve getan ein wenig Forschung auf Ninja und keine auf Wealth Lab. Chile - der erste Handel des Systems gekauft 100 Aktien von QQQQ und war ein verlierender Handel. So verringerte sich das Eigenkapital und damit der nächste Kaufpreis für nur 95 Aktien. Allerdings hat dieser Handel Geld verdient, und so war der nächste Kauf für 97 Aktien. So wie das Eigenkapital erhöht wird, werden mehr Aktien gekauft. Grundsätzlich werden Gewinne zusammengesetzt. Im November dieses Jahres kaufte das System über 300 Aktien zu einem Zeitpunkt. Ich hoffe, diese Erklärung hilft. Wenn es nicht klar ist, lassen Sie es mich wissen.